天弘中证运筹帷幄机主题来回型通达式指数证券投资基金基金居品贵府概
要（更新）
编制日历：2025年03月20日
送出日历：2025年03月21日
本纲目提供本基金的焦虑信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募施展书等销售文献。
一、居品大约
天弘中证运筹帷幄机主题
基金简称 基金代码 159998
ETF
天弘基金料理有限公 中信证券股份有限公
基金料理东谈主 基金托管东谈主
司 司
上市来回所及上市日 深圳证券来回所
基金合同奏效日 2020年03月20日
期 2020年04月13日
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作方法 平时通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金基金
基金司理 林心龙 司理的日历
证券从业日历 2015年07月06日
活气200东谈主或者基金财富净值低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当
在按期讲述中给予闪现；流通50个职责日出现前述情形的，本基金应
其他
当按照本基金合同的商定门径进行清理并远隔，且无需召开基金份额
合手有东谈主大会。法律规则或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资野心与投资策略
精良追踪观点指数，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。本基金力图将日
投资野心
均追踪偏离度限度在0.2%以内，年化追踪漏洞限度在2%以内。
本基金的观点指数为中证运筹帷幄机主题指数。
本基金以观点指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实
现基金的投资野心，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的非成份股（包
括中小板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票）、存托字据、债券
（包括国债、央行单据、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
投资范围 可转移债券、可交换债券、鉴别来回可转债、中期单据、短期融资券、超短
期融资券等）、货币阛阓器用、同行存单、债券回购、财富复旧证券、银行
入款、股指期货以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用
（但须恰当中国证监会的关系章程）。本基金不错根据关系法律规则的章程
参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标
的指数的成份股偏激备选成份股的比例不低于基金财富净值的90%，且不低
于非现款基金财富的80%；每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的交
易保证金后，应当保合手不低于来回保证金一倍的现款。股指期货偏激他金融
器用的投资比例依照法律规则或监管机构的章程实践。如法律规则或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行恰当门径后，不错将其
纳入投资范围。
本基金主要选择实足复制策略，即按照观点指数的成份股组成偏激权重构
建基金股票投资组合，并根据观点指数成份股偏激权重的变动进行相应调
整。当预期成份股发生调理和成份股发生配股、增发、分红等行径时，或因
基金的申购和赎回等对本基金追踪观点指数的成果可能带来影响时，或因
某些特殊情况（如流动性不及、成份股永恒停牌、法律规则限制等）导致流
动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪观点指数时，基金料理东谈主
主要投资策略
不错对投资组合料理进行恰当变通和调理，从而使得投资组合精良地追踪
观点指数。为使得基金的投资组合更精良地追踪观点指数，基金可投资于经
中国证监会允许的各式金融养殖居品，如股指期货以偏激他与观点指数或
观点指数成份股关系的养殖器用。本基金居品投资策略仍包括债券投资策
略、财富复旧证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出
借业务策略、存托字据投资策略等策略。
事迹比较基准 中证运筹帷幄机主题指数收益率。
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金
风险收益特征 与货币阛阓基金。本基金选拔实足复制法追踪观点指数的推崇，具有与观点
指数、以及观点指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。
注: 详见《天弘中证运筹帷幄机主题来回型通达式指数证券投资基金招募施展书》"基金的投资"
章节。
（二）投资组合伙产建立图表／区域建立图表
（三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 份额(M)/合手有期限(N) 收费方法/费率 备注
投资东谈主在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不跨越0.50%的圭表收
申购费
取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系用度。
投资东谈主在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不跨越0.50%的圭表收
赎回费
取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系用度。
注： 场内来回用度以证券公司践诺收取为准。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
料理费 0.50% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 63，000.00 元 司帐师事务所
信息闪现费 120，000.00 元 章程闪现报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手只怕辰，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作详细费率（年化）
注:基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报闪现的关系
数据为基准测算。
四、风险揭示与焦虑辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
（1）观点指数呈文与股票阛阓平均呈文偏离的风险。观点指数并不行实足代表扫数这个词股票
阛阓。观点指数成份股的平均呈文率与扫数这个词股票阛阓的平均呈文率可能存在偏离。
（2）观点指数波动的风险。观点指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市
公司运筹帷幄情景、投资东谈主情绪和来回轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金
收益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合呈文与观点指数呈文偏离的风险。以下身分可能使基金投资组合的收
益率与观点指数的收益率发生偏离：
踪偏离度与追踪漏洞。
生变化，使本基金在相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪漏洞。
的指数收益率，从而产生追踪偏离度。
冲击成本而产生追踪偏离度和追踪漏洞。
基金投资组合与观点指数产生追踪偏离度与追踪漏洞。
术手艺、买入卖出的时机弃取等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对观点指数
的追踪进程。
的合手有比例与观点指数中该股票的权重可能装假足相通；因清寒卖空、对冲机制偏激他器用造
成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制失实等，
由此产生追踪偏离度与追踪漏洞。
（4）观点指数变更的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更观点指
数的情形，本基金将变更观点指数。基于原观点指数的投资战略将会窜改，投资组合将随之调
整，基金的收益风险特征将与新的观点指数保合手一致，投资者须承担此项调理带来的风险与成
本。
（5）追踪漏洞限度未达商定野心的风险。本基金力图将日均追踪偏离度限度在0.2%以内，
年化追踪漏洞限度在2%以内，但因观点指数编制王法调理或其他身分可能导致追踪漏洞跨越上
述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（6）成份股停牌的风险。观点指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股
停牌时可能靠近如下风险：
二级阛阓价钱的折溢价水平。
将按照商定方法进行结算（具体见招募施展书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的
内容与阵势”关系商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误
差。
以得回足额的恰当要求的赎回对价，由此基金料理东谈主可能在申购赎回清单中建筑较低的赎回份
额上限或者选择暂停赎回的方法，投资者将靠近无法赎回一谈或部分基金份额的风险。
（7）成份股退市的风险。观点指数成份股发生昭彰负面事件靠近退市风险，且指数编制
机构暂未作出调理的，基金料理东谈主将按照基金份额合手有东谈主利益优先的原则，详细讨论成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对追踪漏洞的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组
合进行相应调理。
（8）指数编制机构罢手做事的风险。本基金的观点指数由指数编制机构发布并料理和维
护，明天指数编制机构可能由于各式原因罢手对指数的料理和爱戴，本基金将根据基金合同的
商定自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会讲述并提议措置有运筹帷幄，如更换基金观点指数、
转移运作方法、与其他基金统一或者远隔基金合同等，并在6个月内召集基金份额合手有东谈主大会
进行表决，基金份额合手有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远隔。投资
东谈主将靠近更换基金观点指数、转移运作方法、与其他基金统一或者远隔基金合同等风险。自指
数编制机构罢手观点指数的编制及发布至措置有运筹帷幄详情并实施前，基金料理东谈主应按照指数编制
机构提供的最近一个来回日的指数信息效力基金份额合手有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，
该时辰由于观点指数不再更新等原因可能导致指数推崇与关系阛阓推崇有在互异，影响投资收
益。
（9）基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险。尽管本基金将通过灵验的套利机制使基
金份额二级阛阓来回价钱的折溢价限度在一定范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受
诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。
（10）IOPV运筹帷幄失实的风险。深圳证券来回所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主
来回、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV运筹帷幄也可
能出现失实。投资东谈主若参考IOPV进行投资决策可能导致耗损。
（11）投资者申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用
现款替代，且建筑了现款替代比例上限；此外，关于场内申购赎回部分的上交所成份券，也将
使用现款替代。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而
无法买入申购所需的弥漫的成份股，导致申购失败的风险。
（12）投资东谈主赎回失败的风险。基金料理东谈主可能根据成份股市值畛域变化等身分调理最小
申购赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法
按照新的最小申购赎回单元一谈赎回。同期，在投资者提交赎回肯求时，如本基金投资组合内
不具备足额的恰当要求的赎回对价，也可能导致出现赎回失败的情形。
（13）基金份额赎回对价的变现风险。本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差
额等。在组合证券变现经由中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东谈主变现
后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。
（14）退市风险。因本基金不再恰当证券来回所上市条目被远隔上市，或被基金份额合手有
东谈主大会决议提前远隔上市，导致基金份额不行不息进行二级阛阓来回的风险。
（15）投资财富复旧证券的风险。
基础财富关系的风险。
复旧证券的利率风险、财富复旧证券的流动性风险、评级风险等与财富复旧证券关系的风险。
操魄力险。
（16）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基金可根据法律规则和基金合同的
商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在如下极度风险。
时变现并支付赎回款项的风险。
职权抵偿及关系用度的风险。
（17）第三方机构做事的风险。本基金的多项做事录用第三方机构办理，存在以下风险：
由此影响对投资东谈主申购赎回做事的风险。
券及资金的结算方法发生变化，轨制调理可能给投资东谈主带来风险。雷同的风险还可能来自于证
券来回所偏激他代理机构。
投资东谈主利益受损的风险。
（18）基金合同自动远隔的风险。《基金合同》奏效后，流通60个职责日出现基金份额合手
有东谈主数目活气200东谈主或者基金财富净值低于5000万元情形的，本基金应当按照本基金合同的约
定门径进行清理并远隔，且无需召开基金份额合手有东谈主大会。故投资者还将靠近基金合同可能自
动远隔的风险。
（19）存托字据投资风险。本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基
础证券价钱波动影响，存托字据的境外基础证券的关系风险可能顺利或盘曲成为本基金的风险。
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险偏激他风险。
（二）焦虑辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称包袱、解说信用、严慎尽力的原则料理和专揽基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期讲理基金料理东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询方法
以下贵府详见天弘基金料理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
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● 按期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及算计方法
● 其他焦虑贵府
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