天弘创业板来回型绽放式指数证券投资基金基金居品贵府纲领（更
新）
编制日历：2025年03月20日
送出日历：2025年03月21日
本纲领提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 天弘创业板ETF 基金代码 159977
天弘基金经管有限公 国泰君安证券股份有
基金经管东谈主 基金托管东谈主
司 限公司
上市来回所及上市日 深圳证券来回所
基金合同奏效日 2019年09月12日
期 2019年09月27日
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作方式 平方绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金
基金司理 林心龙 司理的日历
证券从业日历 2015年07月06日
不悦200东谈主或者基金财富净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当
在依期汇报中给予深入；相连60个责任日出现前述情形的，本基金应
其他
当按照本基金合同的商定设施进行清理并肃除，且无需召开基金份额
捏有东谈主大会。法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值说明
（一）投资标的与投资策略
邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪时弊的最小化。本基金力图将日
投资标的
均追踪偏离度限度在0.2%以内，年化追踪时弊限度在2%以内。
本基金的标的指数为创业板指数。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实
现基金的投资标的，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的非成份股（包
括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、存托笔据、债券
（包括国债、央行单据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可调度债券、可交换债券、差别来回可转债、中期单据、短期融资券、超短
投资限制
期融资券等）、货币商场器用、同行存单、债券回购、财富撑捏证券、银行
进款、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用
（但须适应中国证监会的关系章程）。本基金不错根据关系法律律例的章程
参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标
的指数的成份股过甚备选成份股的比例不低于基金财富净值的90%，且不低
于非现款基金财富的80%；每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的交
易保证金后，应当保捏不低于来回保证金一倍的现款；股指期货过甚他金融
器用的投资比例依照法律律例或监管机构的章程实践。如法律律例或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应设施后，不错将其
纳入投资限制。
本基金主要选用完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过甚权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应调
整。当预期成份股发生诊治和成份股发生配股、增发、分红等活动时，或因
基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的成果可能带来影响时，或因
某些非凡情况（如流动性不及、成份股长久停牌、法律律例摒弃等）导致流
主要投资策略
动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金经管东谈主
不错对投资组合经管进行顺应变通和诊治，从而使得投资组合邃密地追踪
标的指数。主要居品投资策略包括：债券投资策略、财富撑捏证券投资策略、
股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托笔据投资策
略等策略。
功绩比较基准 创业板指数收益率。
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币商场基金。本基金领受完全复制法追踪标的指数的说明，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票商场相似的风险收益特征。
注: 详见《天弘创业板来回型绽放式指数证券投资基金招募评释书》"基金的投资"章节。
（二）投资组联合产竖立图表／区域竖立图表
（三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购／赎回基金流程中收取：
用度类型 份额(M)/捏有期限(N) 收费方式/费率 备注
投资东谈主在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不跨越0.50%的设施收
申购费
取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系用度。
投资东谈主在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不跨越0.50%的设施收
赎回费
取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系用度。
注： 场内来回用度以证券公司施行收取为准。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
经管费 0.50% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 100，000.00 元 司帐师事务所
信息深入费 120，000.00 元 章程深入报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏巧合间，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作轮廓费率（年化）
注:基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深入的关系
数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的专有风险：1、本基金是股票型指数基金，原则上领受完全复制法追踪本基金的
标的指数，基金在无数情况下将保管较高的股票投资比例，在股票商场着落的流程中，可能面
临基金净值与标的指数同步着落的风险。
标的指数编制方法的不熟悉也可能导致指数诊治较大，加多基金投资成本，并有可能因此而增
加追踪时弊，影响投资收益。
司议论景色、投资者激情和来回轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险；
率与标的指数的收益率发生偏离
（1）由于标的指数诊治成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊治中产生追踪
偏离度与追踪时弊。
（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等活动导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使本基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离度和追踪时弊。
（3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的
指数收益率，从而产生追踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊治投资组合或承担冲
击成本而产生追踪偏离度和追踪时弊。
（5）由于基金投资流程中的证券来回成本，以及基金经管费和托管费等费的存在，使基
金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪时弊。
（6）在本基金指数化投资流程中，基金经管东谈主的经管才智，举例追踪指数的水平、时刻
技巧、买入卖出的时机领受等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的
追踪进度。
（7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的摒弃，基金投资组合中个别股票的
捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全调换；因败落卖空、对冲机制过甚他器用形成
的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制差错等，
由此产生追踪偏离度与追踪时弊。
准之间的日均追踪偏离度的扫数值不跨越0.2%，年追踪时弊不跨越2%，但因标的指数编制国法
诊治或其他身分可能导致追踪时弊跨越上述限制，本基金净值说明与指数价钱走势可能发生较
大偏离。
牌时可能面对如下风险：
（1）基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪时弊扩大。
（2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代标记等身分影响本基金二
级商场价钱的折溢价水平。
（3）若成份股停牌时间较长，在商定时间内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将
按照商定方式进行结算（具体见招募评释书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内
容与格式”关系商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪时弊。
（4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以
取得足额的适应条目的赎回对价，由此基金经管东谈主可能在申购赎回清单中诞生较低的赎回份额
上限或者选用暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎回一齐或部分基金份额的风险。
构暂未作出诊治的，基金经管东谈主将按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，综以为议成份股的退
市风险、其在指数中的权重以及对追踪时弊的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合
进行相应诊治。
异日指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的经管和保重，本基金将根据基金合同的商定
自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会汇报并淡薄方置决议，如更换基金标的指数、转
换运作方式、与其他基金归拢或者肃除基金合同等，并在6个月内召集基金份额捏有东谈主大会进
行表决，基金份额捏有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同肃除。投资东谈主
将面对更换基金标的指数、调度运作方式、与其他基金归拢或者肃除基金合同等风险。自指数
编制机构住手标的指数的编制及发布至处置决议细目并实施前，基金经管东谈主应按照指数编制机
构提供的最近一个来回日的指数信息罢黜基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该
时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数说明与关系商场说明有在各异，影响投资收益。
的情形，本基金将变更议论的数。基于原标的指数的投资计策将会编削，投资组合将随之诊治，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保捏一致，投资东谈主须承担此项诊治带来的风险与成本。
身分影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。
后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，筹办并发布基金份额参考净值，
供投资东谈主来回、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存
在各异，基金份额参考净值筹办可能出现差错，投资东谈主若参考基金份额参考净值进行投资决策
可能导致赔本，需投资东谈主自行承担。
大会决议提前肃除上市，导致基金份额弗成不息进行二级商场来回的风险。
金替代，且诞生现款替代比例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的鼓胀的成份股，导致申购失败的风险。
购、赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无
法按照新的最小申购、赎回单元一齐赎回，而只可在二级商场卖出一齐或部分基金份额。
程中，由于商场变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对
价的价值有各异，存在变现风险。
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到摒弃、暂停或肃除，
由此影响对投资东谈主申购赎回工作的风险。
（2）登记机构可能诊治结算轨制，照实施货银勉强轨制，对投资东谈主基金份额、组合证券
及资金的结算方式发生变化，轨制诊治可能给投资东谈主带来风险。不异的风险还可能来自于证券
来回所过甚他代理机构。
（3）证券、期货来回所、登记机构、基金托管东谈主过甚他代理机构可能负约，导致基金或
投资东谈主利益受损的风险。
（1）与基础财富关系的风险主要包括特定原始权力东谈主歇业风险、现款流预测风险等与基
础财富关系的风险。
（2）与财富撑捏证券关系的风险主要包括财富撑捏证券信用增级措施关系风险、财富支
捏证券的利率风险、财富撑捏证券的流动性风险、评级风险等与财富撑捏证券关系的风险。
（3）其他风险主要包括计策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时刻风险和操
格调险。
务，面对的风险包括但不限于
（1）流动性风险：面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款
项的风险；
（2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时退回证券，无法支付相应权力赔偿及借条
用度的风险；
（3）商场风险：证券出借后，可能面对出借时间无法实时处置证券的商场风险；当已出
借证券或一篮子证券中，有部分或单一权重较大的证券，股价出现相连的着落或相连的上升，
可能形成按市值加权平均筹办的出借剩余期限，较大偏离出借之日所瞻望的平均期限；同期，
股价出现相连的着落或相连的上升，也会使出借证券的财富占基金财富净值的权重，在出借期
间偏离出借之日所瞻望的权重。
（4）计策风险：证券出借后如遇关系法律律例条目发生变化，可能影响业务后继运作和
收益，致使产生赔本。
证券价钱波动影响，存托笔据的境外基础证券的关系风险可能平直或转折成为本基金的风险。
身分形成操作造作或违背操作规程等引致风险，举例，申购赎回清单编制差错、越权违法来回、
诓骗活动及来回差错等风险。
金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资限制、投资比例、证券商场无边限定
等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构(包括基
金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机
构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与法律文献中风险收益特征的表述可
能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才智与居品风险之间
的匹配磨真金不怕火。
此外，本基金居品仍存在商场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险、操格调
险、经管风险、合规性风险过甚他风险。
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎尽力的原则经管和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府纲领信息发生要害变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期关怀基金经管东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询方式
以下贵府详见天弘基金经管有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘创业板来回型绽放式指数证券投资基金基金合同》
《天弘创业板来回型绽放式指数证券投资基金托管契约》
《天弘创业板来回型绽放式指数证券投资基金招募评释书》
● 依期汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报
● 基金份额净值
● 基金销售机构及议论方式
● 其他伏击贵府
日本乱伦
